Renteanalytikerkurs

NFF arrangerer det velrenommerte renteanalytikerkurset om analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Kurset er et fordypningsstudium i finansielle emner, med mål om å gi deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet, både teori og praksis.

Målgruppen for studiet er deg som arbeider med og har behovet for å forstå kompleksiteten i rentemarkedet og som til daglig arbeider med problemstillinger innenfor temaet.

Kurset er fordelt i to hoveddeler. Del 1 består av basiselementer og metodelære, mens del 2 består av forvaltning. Kurset har fire samlinger som arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag). Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig, gruppebasert fagoppgave. Det krever aktivt engasjement og deltakelse både på samlinger og i hele perioden, da kurset er omfattende.

Ved bestått kurs utstedes vitnemål og diplom, og NFF tildeler tittelen NFF Renteanalytiker.

Opptakskrav og forkunnskaper

Antall kursplasser er 30. Kurset er i prinsippet åpent for alle, men det poengteres at gode kunnskaper i og forståelse for matematikk og statistiske metoder er nødvendige forutsetninger for å få et godt utbytte av kurset. Kjennskap til rentemarkedet i sin alminnelighet er også en forutsetning. Formell utdannelse bør som et minimum tilsvare en Bachelorgrad i økonomiske fag. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant erfaring.

Forelesere

  • Anders Buvik, DNB Markets
  • Gernot Doppelhofer, NHH
  • Jo Forfang, Nordic Trustee
  • Christian Heggen, DNB Markets
  • Svein-Arne Persson, NHH
  • Pål Ringholm, SpareBank 1 Markets
  • Frede Rognlien, SEB
  • Børge Rogstad, DNB Markets
  • Kristian Semmen, SpareBank 1 Markets
  • Gry Evensen Skallerud, Finanstilsynet
  • Didirk Thrane-Nielsen, PwC
  • Lars-Erik Aas, Danske Bank

Praktisk informasjon

Søknadsfrist: rullerende opptak, noen plasser ledig
Oppstart: 29. november
Studiested: Oslo
Studieavgift: NOK 47.000 + NOK 2.500 i faglitteratur
Annet: Studiet går over to semester, totalt 12 dager fordelt på fire helgesamlinger

Faglig innhold - Del I

Basiselementer – metodelære

  • Makroøkonomi
  • Obligasjonsteori
  • Finansielle instrumenter I
  • Risiko

Kursplan

  • Forhold som påvirker renten
  • Forståelse for pengepolitikk i Norge og utlandet
  • Sammenhengen mellom renter, valutakurser og inflasjon
  • Kredittsyklusene
  • Grunnleggende om obligasjoner og sertifikater
  • Risikobegrep – Obligasjoner
  • Rentens terminstruktur
  • Swapper
  • Futures
  • Opsjoner
  • Risikostyring

Faglig innhold - del II

Forvaltning

  • Finansielle instrumenter II
  • Kredittrisiko
  • Motpartsrisiko
  • Renterisikostyring
  • Forvaltning fra et finansieringsperspektiv
  • Forvaltning fra et investeringsperspektiv
  • Regnskapsregler
  • Solvency II
  • Institusjonelle forhold og adferdsregler

Kursplan

  • Renteprodukter
  • Valutaprodukter
  • Kredittrisiko
  • Obligasjoner med kredittrisiko
  • Kredittderivater
  • Finansielle instrumenters behandling i regnskapet
  • Porteføljesammensetning
  • Ulike strukturer basert på renteinstrumenter
  • Risikovurdering
  • Forvaltning og finansieringsmetodikk
  • Adferdsregler – etikk